Tổ tiên sống ở Du Lâm Vệ, Thiểm Tây. Năm Thuận Trị thứ 2 (1645), quân Thanh bình định Thiểm Tây, Lương Đống tòng quân, ở dưới quyền tổng đốc Mạnh Kiều Phương, được nhiệm chức Đồng Quan thủ bị. Theo quân đi đánh Tần Châu, Củng Xương, đánh bại nghĩa quân của Hạ Trân, Vũ Đại Định. Được thụ chức Ninh Hạ thủy lợi đồn điền đô tư.

Năm thứ 5 (1648), dẹp người Hồi ở Hà Tây, bắt Đinh Quốc Đống. Lương Đống ở giữa đường được thăng làm Cao Đài du kích.

Năm thứ 13 (1656), được kinh lược Hồng Thừa Trù tiến cử, tòng chinh Vân, Quý, thụ chức Đốc tiêu trung quân phó tướng.

Năm Khang Hi đầu tiên (1662), được thăng làm Quảng La tổng binh thuộc tỉnh Vân Nam. Trước sau đánh dẹp người Miêu các nơi Mã Nãi, Lũng Nạp, Thủy Tây.

Năm thứ 4 (1665), dời đi trấn thủ Bình Viễn thuộc Quý Châu, gặp tang cha, Ngô Tam Quế cho rằng Thủy Tây chưa yên, giữ lại để sai khiến. Lương Đống từ chối, cương quyết kháng lệnh, đồng liêu phải xin giúp, mới được về chịu tang.

Năm thứ 8 (1669), được khởi dụng chức Đại Đồng tổng binh thuộc tỉnh Sơn Tây.

Năm thứ 11 (1672), dời đi trấn thủ Thiên Tân thuộc tỉnh Trực Lệ.